基金跨界再创新 浦银安盛基金落地全市场首笔利率互换代理清算模式下基金份额充抵利率互换保证金业务

  本文来源:中国基金报

  9月23日,全市场首笔利率互换代理清算客户使用基金份额充抵人民币利率互换最低保证金业务(简称IRS业务)正式落地,本次使用的合格保证券为浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金(简称:浦银安盛上清所优选短融),该基金成为全市场首只且唯一一只实现代理客户基金份额可充抵利率互换最低保证金的基金。该项落地是要素市场利率互换保证金业务的重要创新。

  据了解,为了解决参与IRS业务交易的机构盘活保证金的需要,浦银安盛基金银行间市场清算所股份有限公司(简称上海清算所)合作编制了高等级优选短期融资券指数,并根据该指数成立了浦银安盛上清所优选短融基金,该基金产品组合标的、久期清晰,并被上海清算所纳入IRS合格保证券,继2019年实现上海清算所利率互换综合清算会员和普通清算会员基金份额充抵利率互换保证金业务后,浦银安盛基金与上海清算所积极开展研究合作,将业务适用范围扩大到代理客户,现已实现代理客户使用上海清算所认可的基金份额合格保证券替换现金资产充抵最低保证金。

  浦银安盛上清所优选短融基金经理刘大巍介绍,利率互换交易参与机构IRS基础保证金通常以现金保证金为主,使用基金份额充抵保证金解决了参与机构的一些业务痛点,在发挥保证金功能的同时,带来了申赎便捷、净值波动较小、且提供了力争增厚投资者收益的效益。

  业内人士指出,对于利率互换交易的参与机构来说,高等级优选短期融资券指数兼顾了低信用风险、低回撤风险和相对较高回报率的优点,跟踪该指数的浦银安盛上清所高等级优选短融指数基金可以成为盘活IRS现金保证金的有效工具

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责任编辑:石秀珍 SF183

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