最惨巨亏97%!全球大型资管旗下产品遭清盘,40亿美元打水漂!多家养老金出手了

  新冠疫情的金融冲击余波未了。全球大型资产管理公司旗下的衍生品基金惨遭清盘,有投资者狂亏97%,养老金赔掉40亿美元后转而向法院起诉求偿。

  养老金巨亏40亿美元

  引证监部门关注

  今年3月,因为亏损严重,安联投资(Allianz Global Investors)被迫清盘两只私募对冲基金,这两只对冲基金及所属系列产品随后遭遇大量机构诉讼。

  根据近日提起的诉讼状,仅一地法院收到的诉状中,投资者累计亏损就达40亿美元。诉讼多在美国纽约南区法院提起,这两只基金业绩的溃败还引起了美国证监部门的关注。

安联投资旗下产品遭清盘:40亿美元打水漂 多家养老金出手了

  纽约大都会运输署养老金对安联提起诉讼资料来源:公开资源

  安联投资在对外声明中表示,尽管业绩令人失望,但诉讼中所提起的诉求,在法律和事实上都有错误,公司将会进行严正辩护。声明指出,这些专业投资人应明白这些基金的高收益是伴随着高风险的。

  诉讼人中包括纽约交通系统养老金。据了解,提起诉讼的纽约大都会运输署有7万名雇员,初始投资达到了2亿美元。纽约大都会运输署在诉状中表示,选择安联是因为看中其所谓的全天候的投资方法,然而安联却采用了过于冒险的投资,牺牲了养老金及其员工的利益。

  这已经不是安联第一次面临养老金的诉讼。先前提起诉讼的养老金还包括阿肯色州教师养老金等4家养老金。今年7月,阿肯色教师退休养老金对安联提起诉讼,据称其亏损达到7.74亿美元,该养老金是安盛旗下结构阿尔法系列产品最大的投资者之一。8月,菲尔费德公共养老金也对安联发起诉讼,称投资旗下结构阿尔法250亏损上千万美元。

安联投资旗下产品遭清盘:40亿美元打水漂 多家养老金出手了

  安联投资旗下一结构化产品今年前8月下跌48.6%数据来源:晨星

  产品采用衍生品交易策略

  有投资者狂亏97%

  今年3月,安联投资清盘了结构阿尔法1000和结构阿尔法1000加,同时还清盘了该系列产品中一只离岸子基金。据诉讼状,有投资者投资其中一基金,亏损竟高达97%。目前旗下结构型阿尔法系列仍有20多只基金运作,清盘的2只是风险最高的。

安联投资旗下产品遭清盘:40亿美元打水漂 多家养老金出手了

  数据来源:PrivateFund Data

  早在今年4月,就有律所请求购买清盘产品的投资者与其获得联系,以便进行集体诉讼。律所对基金能够驾驭不同市场的宣传提出了质疑。

  据介绍,结构阿尔法1000基金名称中的1000本意指获利1000个基点,即10%。该系列基金投资目标旨在1)在正常市场情况下盈利;2)预防市场大跌,对冲极端市场下行风险;3)尽力在各种市场条件下盈利。显然基金没有达成目标。而来自PrviateFundData的数据显示,结构阿尔法1000在清盘前规模曾达88亿美元,起投规模为百万美元。

安联投资旗下产品遭清盘:40亿美元打水漂 多家养老金出手了
安联投资旗下产品遭清盘:40亿美元打水漂 多家养老金出手了

  结构阿尔法产品宣传在不同的市场条件下会如何表现来源:基金产品宣传页及演示

  两产品都采用了衍生品交易策略,可能是亏损主因。据了解,两只对冲基金都持有看跌期权,这可以让他们在既定价格卖出所持股票,并在市场下跌时保护投资者,但3月过快下跌的市场让这一策略没有奏效。基金发言人表示,市场对两支基金有着特别明显的影响,即使基金经理努力在市场大跌时降低风险,但两只基金还是出现巨额亏损。

  菲尔费德公共养老金曾表示,安联拒接向其提供任何投资细节,究竟是什么原因导致巨额亏损。该养老金指出,安联表示尚不清楚哪个环节出现问题,也没有告诉他们还能追回多少资金,及何时能获得。

  据了解,大型金融集团德国安联旗下拥有两大资产管理公司:安联投资和太平洋资产管理公司,两者的累计管理规模超过2万亿欧元,其中安联投资超过5000亿欧元资产。

  3月市场大跌造成对冲基金普跌,根据HFR的数据,当月全球对冲基金平均下跌8.6%。尽管也有许多对冲基金在上半年的市场中大跌,但还没有哪家大型金融集团像安联一样遭到大量诉讼。安联母公司也受到了疫情的冲击,汽车及旅游保险业务出现下滑,公司有可能会出现近10年来首次年度亏损。

责任编辑:陈志杰

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